L'intelligence artificielle est déjà utilisée pour diagnostiquer les patients malades, effectuer des tâches de service à la clientèle et enseigner des cours universitaires. Mais AI peut-il déjouer Wall Street?
Au cours de la dernière année environ, un certain nombre de fonds spéculatifs d'IA ont vu le jour, promettant de battre les traders humains en analysant et en réagissant plus rapidement et plus profondément au marché. Ces fonds d'IA vont au-delà des algorithmes utilisés par les fonds traditionnels axés sur les données en essayant d'imiter et d'améliorer le fonctionnement du cerveau humain.
Certains des premiers résultats ont été impressionnants. Au Japon, le Simplex Equity Futures Strategy Fund a dégagé un gain de 3, 4% le 24 juin, jour du Brexit, lorsque les fonds à travers le pays ont fortement chuté. Un sondage mené auprès de 12 fonds de l'IA provenant de partout dans le monde a montré qu'ils avaient gagné en moyenne près de 7% cette année. Lors d'une récente conférence pour les universitaires en intelligence artificielle, la moitié des entreprises qui recrutaient des employés étaient des sociétés financières, un contraste marqué par rapport aux années précédentes.
Shaunak Khire, qui a lancé Emma AI, un fonds spéculatif basé à Silicon Valley pour l'IA cet été, a déclaré que des organisations comme celle-ci avaient des avantages majeurs par rapport au fonds spéculatif traditionnel.
«Il est impossible qu'un analyste humain puisse couvrir autant de données», déclare Khire. "Il est littéralement impossible pour un cerveau humain de traiter autant d'informations en aussi peu de temps."
Un fonds d'IA peut prendre en compte des données financières provenant de marchés du monde entier, des données historiques, des articles de presse, la politique monétaire internationale, des informations sur le comportement des échanges humains, les antécédents des entreprises, etc.
Emma AI, par exemple, a négocié sur GlaxoSmithKline, couvrant tous les points de données de la société pharmaceutique, même en se penchant sur les dépôts remontant aux années 1970, dit Khire.
De nombreux fonds utilisent déjà des stratégies d'investissement quantitatives, développant des algorithmes informatiques pour faire des prédictions. La différence entre ces fonds et la variété d'IA réside dans ce que l'on appelle «l'apprentissage en profondeur» ou réseaux de neurones artificiels: une IA peut apprendre sans intervention humaine, contrairement aux algorithmes.
Emma AI, à l'instar de nombreux fonds d'Amnesty International, utilise l'analyse bayésienne pour reproduire le processus décisionnel humain. Cela signifie qu’il est en mesure de tirer parti des nouvelles informations pour mettre à jour ses perspectives et ses stratégies. C’est essentiellement ce que font les humains, seule une IA peut le faire plus rapidement et, en théorie, de manière plus rationnelle. Un analyste humain est enclin à commettre des erreurs fondées sur la peur, la surexcitation ou la cupidité, des problèmes auxquels les ordinateurs ne sont pas confrontés.
Un fonds lancé plus tôt cette année par la société d’intelligence artificielle Sentient Technologies basée à San Francisco utilise un type d’IA inspiré par l’évolution des plantes et des animaux. Ce «calcul évolutif» crée constamment de nouveaux algorithmes et incorpore les meilleurs dans ses anciens algorithmes, ce qui le rend toujours meilleur et plus fort. Aidyia, un fonds d'IA basé à Hong Kong, utilise, entre autres stratégies, le calcul évolutif.
À l'avenir, Khire verra des fonds entiers gérés par Amnesty International, avec peut-être un contrôle humain ou une dérogation à des fins réglementaires. Cependant, il considère également que l'intelligence artificielle joue un rôle dans la réglementation. Les réformes de Wall Street adoptées par le Congrès ces dernières années ont amené de nombreuses banques à augmenter le nombre d'employés dédiés à la conformité.
«Vous pouvez automatiser tout cela», dit Khire.
Certains experts sont sceptiques quant à savoir si AI va révolutionner le secteur financier comme le prétendent ses fondateurs. Certains disent que les technologies d'intelligence artificielle utilisées ne sont pas si différentes des algorithmes plus traditionnels utilisés dans les entreprises basées sur les données. D'autres disent que les marchés financiers sont trop capricieux pour être prédits par le type d'IA qui existe aujourd'hui.
Khire dit qu'il n'essaye pas de réinventer la roue, mais seulement de l'améliorer progressivement.
«Le seul objectif d'Amnesty International est de trouver des opportunités présentant un seuil de risque inférieur à celui du S & P [500] et un taux de rendement supérieur à celui du S & P», a-t-il déclaré. "C'est un bar bas."
Néanmoins, battre simplement l'indice S & P 500, l'indice boursier américain souvent utilisé comme indicateur de la performance globale de Wall Street, n'est pas facile à long terme. Mais Khire et d'autres sont convaincus qu'ils ont les marchandises. La question est: voulez-vous parier votre argent là-dessus?
